Оценка влияния различных шоков на динамику макроэкономических показателей в России и разработка услоаных прогнозов на основе BVAR-модели российской экономики

Аннотация

В работе проанализировано влияние внутренних и внешних шоков на макроэкономические показатели российской экономики при помощи байесовской модели векторной авто- регрессии (BVAR). Разработаны условные (сценарные) прогнозы на среднесрочную перспективу (до 2017 года), результаты которых сопоставлены с прогнозами Министерства экономи- ческого развития РФ (МЭР). Показано, что в рамках одних и тех же сценарных условий BVAR-модель предсказывает более глубокую и более затяжную рецессию на среднесрочном горизонте по сравнению с прогнозом МЭР. На основе проведенного сопоставительного анализа сценарных прогнозов удалось выявить узкие места в прогнозировании по модели МЭР и в рамках BVAR, потенциально способные ухудшать качество прогнозов.